Jak przetrwać na giełdzie kiedy jesteś początkującym inwestorem?

Jak przetrwać na giełdzie kiedy jesteś początkującym inwestorem?

Autorem artykułu jest Rafał Wysocki

Każdy marzy o zarabianiu na giełdzie wielkich sum. I jest to wykonalne. Jeżeli jesteś jednak na początku drogi i nie masz doświadczenia, naucz się najpierw jak przetrwać na rynku. Zobacz jak ochronić swój kapitał. Jak dać sobie czas na zdobycie doświadczenia bez dotkliwych strat.

1. Nie wierz znanym metodom inwestycyjnym. To, że przeczytasz o niej w jakiejś książce, czy znajdziesz ją w internecie nie znaczy, że ona działa. Większość albo nie działa wcale, albo ma jakieś ważne szczegóły o których już się nie pisze. Zaglądaj pod każdy kamień i wszystko sprawdzaj.

2. Najpierw inwestuj na rachunku demo. Sprawdzisz w ten sposób samą metodę i swoją konsekwencję. Sprawdzisz czy przyjęty styl inwestowania Ci odpowiada. Sprawdzisz też wreszcie, czy masz aż tyle czasu na inwestowanie ile jest konieczne przy Twojej metodzie.

3. Zaczynaj z małymi pieniędzmi. Jeżeli inwestujesz w akcje - kupuj je za małe kwoty. Jeżeli np. w kontrakty FW20 - maksymalnie jeden kontrakt. A jeszcze lepiej w 1 Poland CFD. Forex? Oczywiście najpierw mikro loty. Naucz się najpierw różnicy między inwestowaniem demo, a inwestowaniem prawdziwych pieniędzy. Dopiero potem stopniowo podnoś wielkość swojej inwestycji.

4. Rób notatki. Zapisuj - najlepiej w zeszycie A4 - w co inwestujesz, dlaczego inwestujesz akurat w ten papier, dlaczego w tym momencie, jakiego oczekujesz zysku, jaką dopuszczasz stratę. W trakcie trwania inwestycji zapisuj jak się ona zachowywała i jaki dała wynik. Wklejaj wykresy i rysunki. Po każdej inwestycji analizuj, co można było zrobić lepiej.

5. Wracaj do starych zapisków z inwestycji i sprawdzaj, co już robisz lepiej. Sprawdzaj jakie błędy się za Tobą wloką i pracuj nad ich poprawieniem.

6. Po jednym - dwóch nieudanych wejściach w rynek zrób przerwę. Giełda zaczeka, wciąż będzie istnieć gdy wrócisz jak opadną emocje. To może być tydzień lub dwa, albo np. do końca sesji gdy inwestujesz intradayowo.

7. Po kilku nieudanych inwestycjach przy pomocy jednej metody upewnij się jeszcze raz, czy metoda jest dobra i czy działa. Ponownie przetestuj ją na danych historycznych. Upewnij się też czy stosujesz ją prawidłowo.

8. Wyłączaj emocje. Szukaj metody która możesz stosować mechanicznie, bez "a może", bez "mam nadzieję". Spełnione są warunki kupna - kupujesz. Spełnione są warunki sprzedaży - sprzedajesz. To ma być proste.

Dopiero gdy inwestowanie stanie się nudne zaczniesz zarabiać prawdziwe pieniądze. Emocji szukaj gdzieindziej. Idź do kina, wykup sobie skok na bungie albo ze spadochronem. Giełda jest tylko od zarabiania.

---

Chcesz zbudować własny system inwestycyjny?
Zobacz więcej na http://zobacz.CzarodziejAFL.pl/

Akcje, Kontrakty FW20, DAX, S&P500, Forex.

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

7 podstawowych średnich kroczących które spotkasz w programach do analizy technicznej

7 podstawowych średnich kroczących które spotkasz w programach do analizy technicznej

Autorem artykułu jest Rafał Wysocki

Średnie kroczące są jedną z najstarszych metod oceny rynku. Możesz je używać na wiele sposobów. Możesz obserwować przecięcia wykresu i średniej, możesz obserwować wzajemne przecięcia dwóch lub więcej średnich. Istnieją też inne sposoby użycia. Jednak aby to zrobić, musisz znać podstawowe ich rodzaje.

Wszystkie średnie kroczące wylicza się najczęściej z ostatnich cen zamknięcia. Można oczywiście użyć innej wartości. Ceny maksymalnej, minimalnej, czy nawet wolumenu lub obrotu. Jednak podstawowe między nimi różnice wynikają z metody obliczania.

1. Arytmetyczna Średnia Krocząca (MA lub SMA)
Podstawowa średnia krocząca. Liczy się ją jako zwykłą średnią arytmetyczną. Aby uzyskać jej wartość np. dla ostatnich 15 okresów - MA(15) - bierzesz 15 ostatnich cen, dodajesz je do siebie i dzielisz przez 15. Jest to najstarsza średnia krocząca, bardzo często używana.

Średnia prosta ma jedną wadę, którą wyczuwa się nawet intuicyjnie. Średnia ta takie samo znaczenie przykłada do danych bieżących jak i do danych odległych. A przecież skoro giełda to emocje, ceny aktualne powinny mieć większy wpływ na średnią niż ceny sprzed 15 dni. Dlatego zaczęto szukać średnich, które tej wady nie mają.

2. Wykładnicza Średnia Krocząca (EMA, oraz DEMA, TEMA i Wilders)
Średnia ta największą wagę przypisuje do danych bieżących. Jej wykładniczy charakter dodatkowo zakłada, że na początku waga kolejnych słupków maleje bardzo szybko, natomiast wagi słupków ostatnich są już prawie identyczne. Dodatkowo powstały jej mutacje które obliczenia się podwójnie wykładniczo (DEMA) i potrójnie wykładniczo (TEMA).

Oprócz EMA możesz jeszcze spotkać średnią Wilders. Z punktu widzenia matematyki jest ona jednak tylko specyficzną odmianą średniej EMA i zawsze przy pomocy EMA da się średnią Wildersa narysować. Np. standardowa Wilders(14) jest tym samym co EMA(27).

W każdym przypadku oznacza to przykładanie dużo większego znaczenia do danych aktualnych w stosunku do danych historycznych. Jeżeli natomiast preferujesz równomierny rozkład wag, polecam Ci kolejną średnią.

3. Ważona Średnia Krocząca (WMA)
Jest to średnia, która analogicznie do EMA największą wagę przywiązuje do danych najnowszych, jednak dalszy rozkład wag jest równomierny. Np. licząc WMA(4), dodajesz 4x cenę aktualną, 3x cenę poprzednią, 2x cenę dwa słupki temu i 1x cenę z przed trzech słupków. Dzielisz to oczywiście przez 4+3+2+1, czyli przez 10. Oznacza to, że wczorajsza cena jest cztery razy ważniejsza od ceny sprzed trzech słupków, ale zarazem jest tylko o 1/3 ważniejsza od ceny z poprzedniego słupka.

Jednak nie zawsze wagi są tak dobierane, aby najnowsze dane miały największe znaczenie. Są jeszcze dwa rodzaje podstawowych średnich które możesz spotkać.

4. Trójkątna Średnia krocząca (TMA)
Z założenia największą wagę przykłada ona do danych środkowych z okresu. Np TMA(5) najwyższą wagę zastosuje do słupka 2 okresy temu. Słupki 1 okres temu i 3 okresy temu będą miały wagę mniejszą, a słupek dzisiejszy i cztery okresy temu otrzymają wagę najmniejszą. Jeżeli narysujesz wykres tych wag, utworzą one trójkąt.

5. Średnia Krocząca Ważona Wolumenem (VAMA)
Jak zapewne już się domyślasz, jest to jeszcze jeden sposób przyporządkowania wag do średniej. Zaproponował tą metodę Richard W Arms - znany dziś szeroko właśnie z publikacji związanych z wolumenem. Otóż w średniej tej nie patrzy się na to, czy słupek jest dzisiejszy, środkowy, czy nawet ostatni. Największą wagę w obliczaniu mają dane, przy których był największy wolumen. Można powiedzieć, że danym tym towarzyszyły największe emocje. Jest to z pewnością ciekawe i intuicyjne podejście. Dzięki temu sesje czy okresy w których panował marazm mają mały wpływ na zachowania średniej.

Idź dalej tropem średnich.

Ponieważ analitycy są wiecznymi poszukiwaczami, zaczęto w pewnym momencie stosować przesuwanie średnich. Tak powstały dwa ich rodzaje, przy czym zapis mówi jedynie o sposobie przesuwania, a nie o metodzie obliczeniowej. Przesuwać można dowolną ze średnich kroczących.

6. Przesunięta Średnia krocząca (DispMA lub DMA)
Jest to dowolna średnia krocząca przesunięta w prawo lub w lewo na wykresie. Dopuszczalne jest przesuwanie w obydwu kierunkach, jednak sens ma tylko przesuwanie w prawo. Np. dla danych dziennych i dla DMA wyliczonej jako MA przesunięte o 3 w prawo. Na wykresie i do obliczeń masz dla dzisiejszego słupka wartość MA sprzed trzech dni. To jest do policzenia i może być przydatne. Niektórzy nazywają to opóźnionym sygnałem.

Co się jednak stanie, gdy przesuniesz tą średnią o 3 dni w lewo? Aby policzyć jej wartość dla dzisiejszego słupka musiał byś znać ceny jutrzejszą, za dwa dni i za trzy dni. To jest niewykonalne. Może jedynie wprowadzać bardzo poważny błąd do obliczeń gdy testujesz już swój system. Pamiętaj zawsze o zachowaniu prawidłowego kierunku.

7. Średnia krocząca przesunięta w pionie.
Nie ma jednej nazwy, choć może być równie użyteczna co DMA. Tak samo wybierasz sobie dowolną średnią kroczącą podstawową i przesuwasz jej wartości o określoną liczbę punktów (np. dla kontraktów) lub o określony % (dla akcji). Przesuwasz ją oczywiście w pionie. Użyj dwóch takich średnich i jedną przesuń w górę, a drugą w dół. Powstanie tak zwany kanał średnich kroczących. Jego użycie jest analogiczne do wszelkich innych kanałów, czy to do kanałów trendowych, czy np. do wstęgi Bollingera.

---

Chcesz zbudować własny system inwestycyjny?
Zobacz więcej na http://zobacz.CzarodziejAFL.pl/

Akcje, Kontrakty FW20, DAX, S&P500, Forex.

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Czy słuchasz opinii innych w inwestycjach giełdowych? Inspiracja a ślepa wiara.

Czy słuchasz opinii innych w inwestycjach giełdowych? Inspiracja a ślepa wiara.

Autorem artykułu jest Rafał Wysocki

Powszechną praktyką wśród inwestorów jest intensywna obserwacja napływających danych i komentarzy. Czy to ma sens, czy tylko prowadzi do frustracji i nerwicy? Są cztery rodzaje ...

Są cztery rodzaje informacji napływających do inwestora.

Po pierwsze: dane z rynku.
Cena zawieranych transakcji, wolumen albo obrót, w przypadku instrumentów pochodnych jest jeszcze LOP, czyli liczba otwartych pozycji.

Po drugie: publikacje danych statystycznych, wskaźników czy decyzji administracyjnych.
Do tej kategorii wchodzą dane o wskaźnikach zaufania konsumentów, zatrudnieniu w rolnictwie, ilości nowo otwieranych małych przedsiębiorstw i wszystko, co zliczają różnego rodzaju urzędy statystyczne na całym świecie. Dodatkowo do tej grupy zaliczam informacje o zmianie stóp procentowych, czy o interwencjach na rynku przez różne agencje rządowe.

Po trzecie: analizy analityków i komentatorów giełdowych.
Do jednego worka wrzuciłem tu zarówno prognozy dotyczące przyszłości, jak i komentarze tego co już się zdarzyło. Dlaczego - zobaczysz dalej. Ważnym wyróżnikiem jest jedynie to, że są firmowane z imienia i nazwiska, a często są też firmowane przez cały serwis.

Po czwarte: analizy, komentarze i przewidywania wpisywane na forach internetowych, na chatach, czy w kanałach IRC.
Prawie to samo co poprzednia grupa. Odróżniają się tym, że najczęściej są anonimowe. Podpisane jedynie nickiem. To "prawie" robi róznicę.

I teraz przejdę do sedna.

Jeżeli korzystasz z pierwszej grupy informacji, czyli z ceny - bardzo dobrze.
Tej informacji nie pomija przecież żaden inwestor. Wszyscy przynajmniej zerkają na wykresy.
Jednak gdy zaczynasz używać kolejnych grup - już jest po tobie.

Zanim przejdę do uzasadnienia, zastanów się tylko. Cena, obrót i ew. LOP są informacjami całkowicie obiektywnymi. Są to fakty niezaprzeczalne. Natomiast wszelkie informacje pozostałe są interpretacją. Tak. Publikacje danych też zaliczam do interpretacji ze względu na charakter ich wpływu na rynek. Te grupy stanowią jedynie wielki strumień szumu informacyjnego, gdzie wszystko jest ze sobą nawzajem sprzeczne. Czyjeś opinie zawsze mają w sobie dużo elementów błędu, pomyłek i nadinterpretacji. Jeżeli dołożysz do tego jeszcze poziom swoich pomyłek - wyjdzie bagno w którym zapadniesz się jako inwestor. Nic dobrego.

Przyjrzyj się więc teraz poszczególnym grupom informacji które wysyłam do kosza.

Publikacje danych statystycznych, wskaźników czy decyzji administracyjnych.
Patrząc z boku wydaje się, że jest to informacja obiektywna, ze jest to fakt taki sam jak cena, wolumen itd. Jednak Ty nie inwestujesz we wskaźnik zatrudnienia, czy wskaźnik nowo wybudowanych domów. Inwestujesz w giełdę, w akcje przedsiębiorstw budowlanych, czy w kontrakty. One nie mają bezpośredniego związku z ogłaszanymi wynikami.

Podam Ci tu od razu przykład, którym gładko przejdę do grupy Analizy analityków i komentatorów giełdowych.
Przed publikacją wskaźników większość inwestorów oczekuje, spodziewając się wytłumaczalnego ruchu cen. I prawdę mówiąc wytłumaczenie faktycznie zawsze się znajdzie. Gdy wyniki są bardzo złe i rynek zacznie spadać komentatorzy napiszą, że "Wyniki były bardzo złe i na rynku zaczęła się wyprzedaż". Jednak co gdy dojdzie do sytuacji, że wyniki są bardzo złe, a rynek rośnie? Wbrew pozorom taka sytuacja ma miejsce stosunkowo często. Otóż wtedy przeczytasz w analizie, że "Wyniki są złe, ale inwestorzy myśleli, że będą jeszcze gorsze. Dlatego rynek zaczął rosnąć"

To na tyle w sprawie danych giełdowych i analiz. Dla publikacji danych znajduję tylko jedno zastosowanie. Jeżeli twoje metody są wrażliwe na gwałtowne ruchy cen, w trakcie tych publikacji przebywaj poza rynkiem. Tylko tyle.

Druga część analiz to tak zwane prognozy.
Prognozy łatwo robić, ale nie słyszałem aby ktoś wzbogacił się na giełdzie dzięki prognozowaniu. Naprawdę jedynym zastosowaniem ceny jest reakcja na nią. Jest ogromna różnica między powiedzeniem "jak cena zrobi to i to, wtedy kupię, a jak zrobi tamto to sprzedam" - to jest system, a wróżeniem. Wróżeniem bowiem jest mówienie "wiem, że cena zrobi to i to". Powierzysz swoje pieniądze wróżce tylko dlatego, że zamiast szklanej kuli ma linijkę i wzory?

Pozostają jeszcze opinie i wypowiedzi w internecie na forach itp.
Są oczywiście wśród nich wypowiedzi wartościowe. Jednak ich zalew jest tak olbrzymi, że trudno wybrać nadające się do wykorzystania. Dodatkowym ich minusem jest całkowita anonimowość. Dlatego wiele z nich powstaje pod wpływem emocji, rywalizacji z innymi uczestnikami itd. Wartość merytoryczna takich wypowiedzi jest najczęściej mierna.

Wszystkie te interpretacyjne rodzaje informacji mogą służyć jedynie jako inspiracja. Jako inspiracja do stworzenia własnej metody inwestycyjnej. Możesz użyć elementy które w nich są wykorzystane w swoim systemie.

Przetestuj następnie system i gdy jest dobry - ufaj mu. Inwestuj z nim, a nie z otaczającym Cię szepczącym tłumem.

---

Chcesz zbudować własny system inwestycyjny?
Zobacz więcej na http://zobacz.CzarodziejAFL.pl/

Akcje, Kontrakty FW20, DAX, S&P500, Forex.

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Giełda to nie hazard. Matematyka pomocna dla inwestora.

Giełda to nie hazard. Matematyka pomocna dla inwestora.

Autorem artykułu jest Rafał Wysocki

Matematyka może pomóc nawet przy hazardzie. Jednak przy grach losowych prawie zawsze wskazuje, że jesteś na straconej pozycji. Czy inwestycje giełdowe obronią się przed jej bezwzględną oceną? Czy matematyka może pomóc człowiekowi, który chce na giełdzie po prostu zarabiać?

Kiedy tworzysz system inwestycyjny, musisz znać jego skuteczność. Piszę system, ale mam tu na myśli zbiór reguł. Muszą być doskonale Ci znane, a najlepiej spisane na kartce. Łatwiej wtedy się je stosuje.

I nie ważne jest czy używasz metod, które dają się zaprogramować. Możesz używać czysto komputerowych rzeczy jak średnie, poziomy, czy nawet formacji świecowych. Możesz używać też zniesień fibo, czy nawet fal Elliotta, które nie dadzą się sensownie zaprogramować.

Ważne jest tylko, czy znasz statystykę swojej metody.
Podstawową kwestią jest znajomość średniego zysku z inwestycji trafionej, która ten zysk przyniosła i średniej straty z inwestycji, kiedy wejście w rynek okazało się błędem. Dodatkowo musisz wiedzieć jak często metoda Twoja daje sygnały zyskowne, a jak często stratne.

Możesz te dane poznać automatycznie, gdy zaprogramujesz swój system. Możesz też jednak przeanalizować wykres ręcznie i określić je przy pomocy kartki i ołówka. To jest obojętne. Różni się jedynie pracochłonnością.

Jeżeli nie masz tych danych oznacza to, że opierasz swoje inwestycje na wierze.
Na wierze w to co było napisane w książce, w to co znalazłeś w internecie lub w to co ktoś Ci powiedział. W czasach tysięcy teorii jest to najkrótsza droga do strat i ostatecznie bankructwa. Prawdę mówiąc nie bardzo można nawet wierzyć różnego rodzaju specjalistom i znanym osobistościom od giełdy. Czym innym jest bowiem inspiracja, a czym innym ślepa wiara.

Zawsze sprawdzaj swoją metodę na danych historycznych. Jeżeli inwestujesz i nie masz tych danych, zdobądź je jak najszybciej.

Kiedy jednak już masz średni zysk i średnią stratę, oraz częstotliwość ich występowania, możesz przystąpić do prostych obliczeń.

Po pierwsze wylicz wartość oczekiwaną dla swojego systemu. Wartość oczekiwana, to średni statystyczny wynik pojedynczej transakcji. Jeżeli jest on dodatni to znaczy, że Twój system zarabia. Jeżeli jest równy zero lub ujemny, wyrzuć tą metodę do kosza.

Co ciekawe, te obliczenia pozwalają obalić jeden z mitów, że trzeba mieć metodę, która częściej zarabia niż traci. Wyobraź sobie metodę, w której zyskowna jest zaledwie co czwarta inwestycja, a 3 na 4 są stratne. Wydaje się metoda niedobrą. Jednak wystarczy, że metoda ta szybko ucina straty i średni zysk jest np. 6 razy większy od średniej straty. Masz system który zarabia i to całkiem nieźle!

Kiedy masz już system z dodatnią wartością oczekiwaną, możesz zastosować do niego regułę Kelly'ego. Jest to jedna z metod zarządzania kapitałem. Wzór tej reguły wylicza procentowe zaangażowanie środków w inwestycję. Wyliczane jest to w taki sposób, aby osiągać maksymalne zyski, przy jednoczesnym minimalnym prawdopodobieństwie bankructwa.

Kiedy stosujesz tą regułę, otrzymujesz przy każdej metodzie informację, aby inwestować np. 50% kapitału. Albo tylko 4%. To ogranicza co prawda zyski, ale z całą pewnością odsunięcie wizji utraty posiadanego kapitału działa jak balsam na nerwy inwestora.

To co tu opisałem to jedynie wstęp do statystyki giełdowej. W momencie kiedy swój system zaprogramujesz dojdą jeszcze bardzo pomocne dane jak maksymalne obsunięcie kapitału (max draw down), dojdzie informacja o najdłuższych seriach strat i zysków i wiele innych danych.

Ale to już wymaga choć trochę programowania. Ręczne wykonanie tego było by bardzo wyczerpującym zajęciem.

---

Chcesz zbudować własny system inwestycyjny?
Zobacz więcej na http://zobacz.CzarodziejAFL.pl/

Akcje, Kontrakty FW20, DAX, S&P500, Forex.

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Jak budować automatyczny system inwestycyjny by uniknąć błędów programowania?

Jak budować automatyczny system inwestycyjny by uniknąć błędów programowania?

Autorem artykułu jest Rafał Wysocki

Automatyczny system inwestycyjny, to program zapisany w dowolnym języku do opisu i wyliczania giełdy. AFL, MQL, język Metastocka, a nawet Pascal i C. Jego podstawowym zadaniem jest obliczanie poziomów, średnich, wskaźników lub oscylatorów, oraz podejmowanie decyzji. Skoro tak ...

To musisz mieć pewność, że Twój zaprogramowany system naprawdę robi to, co myślisz, że robi. Najlepiej sprawdzanie zacząć już na samym początku. Znacznie trudniej jest sprawdzić cały gotowy system, kiedy ma on już niejednokrotnie wiele ekranów kodu.

Dobrze jest w tym celu używać narzędzi wizualnych. Mózg człowieka dużo szybciej rozumie obrazy, najlepiej kolorowe niż tekst. W dodatku tekst syntetyczny, bez płynności, bez zdań z całą ich składnią służącą oddaniu treści. A przecież właśnie czymś takim jest kod programu.

Takim wizualnym narzędziem jest na przykład program Amibroker. Kiedy zaczynasz tworzyć kod, wystarczy wcisnąć przycisk "Apply indicator" u góry w pasku narzędziowym i już widzisz swój kod w działaniu. Oczywiście kod pokaże coś w okienku na wykresy tylko wtedy, gdy każesz mu coś rysować.

Tak więc na dobry początek zawsze każ rysować sam wykres ceny.
Obojętne, czy będzie to wykres liniowy cen zamknięcia, czy będą to świece, czy słupki. Chodzi tylko o to, żeby potem widzieć odniesienie kresek systemu do zachowań rynku. Wykres ceny powinien być ciemny (najlepiej czarny) jeżeli ma być brany pod uwagę w obliczeniach. Jeżeli ma być tylko tłem, a sama cena nie bierze udziału w decyzji, narysuj go kolorem jasnym. Niech nie dominuje na wykresie. Może to być kolor żółty lub złoty.

Następnie narysuj podstawowe składowe.
Korzystasz z poziomów czy średnich? Narysuj je kolorowymi liniami. Jeżeli poziom jest ważny dla sygnału kupna, narysuj go kolorem zielonym. Jeżeli dla sprzedaży, czerwonym. Nich linie na pierwszy rzut oka wskazują jaką mają rolę.

Średnie czy poziomy powinny być rysowane we wspólnej skali z wykresem. Jednak gdy w systemie używasz wskaźników lub oscylatorów które przyjmują inne wartości niż cena, zastosuj oddzielną skalę. Np jeżeli narysujesz ROC w jednej skali z wykresem FW20, wykres stanie się nieczytelny. Samo ROC oscyluje koło zera, a FW20 przebywa na wartościach kilkutysięcznych. W efekcie zobaczysz u góry okienka bardzo wąski wykres FW20, a u samego dołu ROC. Wszystko ściśnięte prawie w poziomą kreskę.

Także pamiętaj. Jeżeli dany element systemu wymaga oddzielnej skali zastosuj ją. Niech wykres będzie dalej czytelny, a rysunki wyraźne.

Teraz czas na podstawowe sygnały.
W miejscach podejmowania decyzji, czy to przecięcie dwóch elementów, czy osiągnięcie pewnego poziomu rysuj strzałki lub inne znaczki.

Wszędzie, gdzie ma nastąpić sygnał kupna rysuj zielone strzałki w górę. W miejscach sprzedaży rysuj czerwone strzałki w dół. Np. w systemach dwukierunkowych, gdzie zamknięcie pozycji nie koniecznie jest otwarciem pozycji przeciwnej stosuję oddzielnie strzałki pełne dla kupna (buy) i pozycji krótkiej (short), a strzałki puste w środku dla sprzedaży (sell) i dla zamknięcia pozycji krótkiej (cover). Ważne, żeby każdy element na wykresie był odróżnialny. Żebyś w dalszym etapie nie musiał się zastanawiać "co oznacza ta strzałka?". To musi wynikać z rysunku precyzyjnie.

Dodatkowo jeszcze, w bardziej skomplikowanych systemach dobrze jest wprowadzić rozróżnienie i ukrywanie.
Rozróżnienie decyduje o ważności elementu. Linie podstawowe kreśl linią cienką, linie ważniejsze, wynikające z metody obliczeń kreśl kreską grubszą, nawet gdy trzeba dodaj na niej dodatkowe pogrubione punkty. Ma być czytelnie, a w dużej ilości linii trudniej to uzyskać. Tak samo dostosuj jaskrawość kolorów do ważności linii.

Przykład z życia wzięty. Podążający stop wyliczany z ATR. Sama odległość ATR daje pod lub nad wykresem ceny zygzakowatą linię, która otacza cały czas wykres. Ją zawsze kreślę jasną cienką linią. Jest tylko podstawą dalszych obliczeń. Dopiero wynikający z niej stop, który podąża za wykresem, a nigdy się z ATR nie cofa rysowany jest linią grubszą, tu dodatkowo kropkowaną.

Druga sprawa to ukrywanie. Również konieczne przy wielu rysowanych liniach. Jeżeli linii jest np. 5, to jeszcze możesz widzieć wszystkie na ekranie. Jednak gdy będzie ich np. 30, to zobaczysz jedynie "sieczkę" zamiast wizualnej podpowiedzi. Wtedy musisz ukrywać linie tam, gdzie nie są one potrzebne. Niech będą widoczne tylko na tych fragmentach wykresu, gdzie biorą udział w podejmowaniu decyzji. Choćby jak w przykładzie powyżej. Zauważ, że czerwone kropki ATR Stop są nad wykresem tylko po sygnale pozycji krótkiej, a pod wykresem tylko po sygnale pozycji długiej.

To wszystko można i warto dodawać do kodu programu. Dzięki temu cały czas w trakcie tworzenia możesz sprawdzać wizualnie co Twój kod robi. Dzięki temu wyeliminujesz potencjalne błędy już na etapie tworzenia fragmentów kodu. Uwierz, że w ten sposób zaoszczędzisz sobie wielu frustracji. Frustracji do której dojdzie gdy okaże się, że gotowy system pisany bez wizualnego sprawdzania daje sygnały w złych miejscach lub po złych cenach.

---

Chcesz zbudować własny system inwestycyjny?
Zobacz więcej na http://zobacz.CzarodziejAFL.pl/

Akcje, Kontrakty FW20, DAX, S&P500, Forex.

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl